系統交易的三個要素，是什麼?
構成一套交易系統的元素，很多很多，但歸結成要素，隻有三個—
市場認知（Market）：
怎麼看市場外部所面臨的宏觀和政策環境，怎麼看待市場內部所經歷的基本面變化，怎麼看待市場群體針對環境反饋和基本面變化所形成的各種審美偏好，
這是市場認知需要解決的核心內容。
從交易者視角出發，“看懂”市場，要時刻銘記兩條要義—
1.市場不是誰的晴雨表，宏觀和政策環境對於市場的影響機制，是個極為復雜，且不適用於線性思維的東西。如果經濟學傢和政治傢們真有那本事，那十年一遇的金融危機就早被“系統性防范”住瞭;
2.你怎麼看市場並不重要，市場有定價權的主流群體怎麼看市場，這才重要。誰的錢多，誰的錢更有力量，誰的錢更有持續的生態構建能力，誰的錢就是主流。這無關邏輯，無關陣營，無關信念，這是一種物理現象。形成市場認知的根本目的，在於選擇“交易對象”。
資金管理（Money）：
交易者最苦逼的東西，莫過於在市場認知上，要精通經濟學、政治學、外交學、社會學、心理學等等學科的復合知識，等你把這些玩意都融會貫通瞭，老交易員嘿嘿一笑，拍拍你的肩頭—
菜雞，你以為這些東西就是聖杯瞭?你才剛上路哦….
不懂市場認知的交易員，99%會死在市場裡;懂市場認知，但不會管理資金使用的交易員，100%會死在市場裡。這一行就這麼操蛋，百裡挑一越過第一道龍門的人，絕大部分隻會變成第二道龍門下的死魚。
資金管理，說到底是數理知識的集合。這些數理知識，可以很簡單，也可以很復雜，但絕壁不是用“幾句話”能講清楚的。“半倉操作，高拋低吸”，發明這句話的煞筆股評傢，應該拉出去槍斃五分鐘。
資金管理才是交易系統的精髓所在。
從分倉方法到變倉步驟，從進攻隊形到防守隊形，從倉位絕對水平到倉位相對敞口，資金管理對於市場認知所隱含的風險和收益，進行各種精妙的設計和管理，該承受多大的風險，能獲得多少收益，這都不是蒙著來的，都是數學。
裝逼的說一句，大部分系統交易者，看主觀交易者的“資金管理”，就好比大學生看小屁孩的1+1=2，所以請不要拿“幾成倉”這種問題來問，在系統交易的領域內，你看到的數字，大部分都不是你理解的樣子，即使同為系統交易員，我們也不敢輕易揣度同行的倉位和組合，到底代表瞭什麼。
隔行如隔山，兩種交易系統的隔，可能是珠穆朗瑪峰。
心態控制（Mind）：
等你搞定瞭Market怎麼看的體系，也找到瞭Money怎麼玩的方法，你會長舒一口氣—這下我離成功不遠瞭吧?老夫可以梭瞭吧?
呵呵，naive，simple……你還沒有遇到自己真正的敵人，也就是“你自己”，成功個茄子哦….
Market和Money所構成的二元交易系統，都是冷冰冰的機器，幹巴巴的算法，但操縱機器、執行算法的，永遠是活生生的人。
人是群居動物，不可能完全不受群體情緒和行為的影響。
當所有你的同行都在用逾越能力圈的方法，賺到瞭大錢，你還能堅守你所認知的那部分市場，安之若素麼?
人是情感生物，惰性、自滿、恐懼這些荷爾蒙反應，是天然存在的。
感性的那個你，會永遠站在那個理性的你背後，悄悄耳語：“你行的，不用聽這個機器的，你很棒….”
記住，沒有經過日復一日的檢驗，系統交易員和交易系統永遠談不上“人劍合一”的境界，這個“日復一日”，十年為期，都不算長。
這一點，恐怕沒有任何一個系統交易員，敢說自己過關瞭。拾荒網，一個有價值的炒股知識網站。
讀完文章，感覺認知和大佬的逐步接近，但是差距也不小，反思如下
市場認知（Market）：
A叔說瞭兩點，首先是外部條件對股市的影響，可以簡單的理解為信息對市場的影響。比如最冷冬天、社區團購這樣的板塊沒有炒作起來，新能源汽車、軍工這樣的板塊就炒作起來瞭。本質來說消息發酵是間接的影響，之後還得看場內資金的態度，共振則會發酵，否則就是沒戲。所以這也是為什麼A叔強調辯證的看待這個因素。
其次是主流審美，可以簡單理解為場內大資金的態度，大資金喜歡自然能做起來，反之則是點火資金一起深埋。上周五，大傢都看好疫苗、軍工和白酒可以用來防守周末的不確定性，但是大資金是一路的賣，除瞭白酒早盤有些抵抗下午才崩盤之外，疫苗和軍工也都是直接高開低走基本上沒有承接，反倒是醫美、新能源汽車、農業板塊逆勢走得不錯。
資金管理（Money）：
可以理解為倉位管理，從A叔的表述看，對資金管理的重要性大於市場認知，推薦依據自己所堅持的交易系統設計參與的倉位，進而進行資金管理才是正道。這麼看來，建立穩定的交易系統才是第一步，之後才是在所建立的交易系統內計算每筆交易的盈虧比，進而配置對應的倉位。另一方面，A叔的表述承認不同交易系統的資金管理差異，也從側面表達瞭對不同交易系統的尊重，不同的交易系統參與方式就會千差萬別，所以這也就是同一個股票不同的人參與的倉位就會有差異，這也就是盈虧的關鍵點，也是故事波動利差存在的根本。當然，有瞭差異才會有對手盤，你認為到頂瞭止盈出局，別人覺得是上漲中繼接你的盤，繼續猶豫認知差異驅使對手盤的介入;你認為下跌中繼割肉出局，別人則是認為到瞭底部附近抄底接你的盤，繼續猶豫認知差異驅使對手盤的介入。所以認識到這些就能更好的跡象資金管理。
心態控制（Mind）：
A叔堅持的還是克制心態，堅持自己的交易系統不為誘惑驅動，做出過激的操作進而進入虧損旋渦。
個人看來，這個階段是比較難的過程。
市場自己存在幾大類抄底、追漲、打板、波段等流派，都有自己的交易系統，各不相同但是做得好的執行者也可以保持盈利，存在即合理。波段資金保證股票能夠橫盤，抄底直接讓個股觸底反彈，追漲資金讓個股趨勢走高，打板資金則是能讓個股板上釘釘，穩定情緒。這些資金互為對手盤，是一個整體缺一不可。周期輪動上升期也就是這幾個環節逐步賺錢，開啟上升周期;下降周期則是某一個鏈條出現瞭問題開始虧錢，逐步形成多米諾效應，進而大傢都虧錢開啟下降周期。
例如，打板資金虧錢瞭，追漲資金失去接力對手盤導致沖高回落，抄底資金容易抄在半山腰，波段資金容易做反T越做越虧，這樣一來個股基本上也就費瞭，容易走A。比如最近的中水漁業12月8日見頂主要是當日早盤幾次打板資金都沒後封住，打板資金和追漲資金當天就開始虧錢，所以12月9日追漲做到7%也沒有資金去封板當天虧錢繼續虧錢，12月10日和11日連續兩個跌停，直接悶殺所有流派的資金，後面走A就是大勢所趨瞭。
總體來說，能賺錢大傢都能賺錢，如果開始虧錢，循環亂瞭接不上最後大傢也都是虧錢，智慧農業、掌閱科技、小康股份、中水漁業、鄭州煤電，開始出現虧錢效應，鏈條接不上就是要見頂離場的時候瞭。
所以，這個就是A叔說的堅持自己的交易系統的重要性，心態控制來交易系統的堅持。最深層的原因還是來自對認知的提高、市場的理解和趨勢的判斷，認知和理解足夠的高，自然就有堅定的心態去堅持自己的交易系統，做好心態控制。
綜上三維要素，最終也是一個循環的整體。認知幫助你建立穩定的交易系統，穩定的交易系統幫你去進行資金配置，而這些都離不開強大的心態控制，但是心態控制的關鍵也是依托於自己對所建立的市場認知和資金管理的篤信，所以三者是一個辯證的三維一體存在，缺一不可。
A叔之前說過，“見過不少認知上臺階後，幾個月即邁過執行關，和個人閱歷心性相關”，這也是個人覺得暫時沒有穩步盈利的癥結所在，以前一直以為看得懂市場瞭自然而然的賺錢瞭，一度對自己的認知產生瞭懷疑，看過這篇文章之後再去反思，最大的問題還是資金管理和心態控制還需要進階，需要潛心的邁過執行關。
感謝各位大佬的引領，不得不感嘆：“天不生仲尼，萬古如長夜”!!!