今天文章很長，分瞭兩個部分：一部分是倉位設計的關鍵點；第二部分是一個具體的倉位策略。
第一部分：倉位設計的要點
本周我們開啟交易系統中最重要的一個部分：倉位設計。
倉位設計有好多種，但目前市面上各種關於倉位的討論，基本都是基於西方那套基金管理模式：無非就是把重點放在控制幾成倉位在具體品種以及總體品種上。一來基金的資金規模都非常大，多瞭不說至少是上億級別吧。二來，基金的倉位本身具有法規限制。所以那套理論的條條框框是非常多，並且沒有談到交易細節中的倉位策略。
今天，我們就來討論，普通資金量，在形成自己的交易系統的時候，該如何設計倉位。
先說兩個前提條件。(還是那句話，我們的一切思維模式必須要有前提，一定要成形成這種思維模式，下任何一個結論之前，先反過頭來想想前提)
前提一：你要想清楚，你的倉位會受到什麼影響：
A:賬戶的當時收益率
B:市場的賺錢效應。
這個前提沒有正確答案，選A和選B都可以。但是最重要的就是，你一定永遠隻受到固定的一個因素影響，絕對不能被AB同時影響，或者完全不理會AB。
也就是說，如果你受A影響，那麼你在交易系統設計和執行的過程中，永遠隻關註A。如果有天，你決定換一種思路，關註B。那麼你需要大刀闊斧的整體改變一下你的交易系統。絕對不能模棱兩可。
那麼問題來瞭，為什麼這兩個因素會這麼重要？（基本上你在外面是看不到有人重點把這兩個因素拿出來講的)
原因在於，在股票交易中，很多人有一種非常固化的思維認知：股票盈利是靠技術的。誰的技術高，誰就能賺大錢。
當然是錯的。
其實整個人類社會對於財富的創造都陷入瞭這種錯誤思維(尤其是底層)：崇尚技術。認為技術與財富之間是必然的線性關系。
當然是錯的。
馬雲可不會寫代碼，馬化騰倒是程序員出身，可他絕對不是今天騰訊技術水平最好的，甚至是否靠前都值得懷疑。傳統的實業大佬就更別說瞭：哪一個地產老板是因為搬磚水平高超而當上賺到大錢的?
扯遠瞭，收回來，而為什麼說股票交易中，盈利不是靠技術？
這裡需要修正一下：不是說不靠技術，而是不能隻依賴技術。而忽視其他。本質原因就是，股票市場的進入門檻很低：學會買賣股票本身，就相當於擁有瞭炒股的技術。
例子一：
14年的時候，一些不懂股票的人，聽說股票能賺錢，就進來瞭，全倉一隻沒漲的底部票，一把梭哈。
帶他進股票市場的朋友，一看，說，你這不行啊，得控制風險，得倉位控制。不能一隻票買這麼多，得學會分散風險。
這個愣頭青不聽，最後到15年的時候，他翻瞭很多倍。然後覺得，這股票漲太多瞭，提前獲利瞭結吧，把利潤取走，剩下本金在裡面玩。
他的那個懂股票的朋友又來瞭：現在行情這麼好，還能漲啊，這麼早退場，可惜啊。
於是，股災之後，不懂股票的人賺瞭大錢，懂股票的人賠崩瞭，而且內心還不服氣：他就是運氣好，走瞭狗屎運，下回就不會這麼幸運瞭!
這個結果很悲涼，似乎在展示命運的不公平：努力的人沒有好結果，有些懶人卻因為不可知的運氣而被垂青。
這樣的故事少見嗎?當然不少見。
問題出在哪裡，當真是因為運氣嗎?當然，一定有運氣的成分在，隻不過還有一部分就是剛剛前面所說的：過於一廂情願的相信技術(努力)與結果之間的必然到達關系。
其實，上面那個不懂股票賺大錢的人除瞭運氣背後，還隱含瞭一個重要的交易模式：
1.通過倉位管理(低位滿倉)；
2.關註賬戶盈利(翻瞭幾倍之後，提出利潤)；
3.不關註盤面賺錢效應(15年高點盤面賺錢效應爆棚，卻退出大部分)；
4.以及對於這套模式的本身的堅決執行(懂股票的人告訴他，不能這麼梭哈，要控制風險，他沒聽)。
很神奇是不是?如果說運氣，那麼運氣的點不僅僅是這個不懂股票的踏對瞭牛市節奏，更是踏對瞭交易模式(哪怕這個交易模式簡單粗暴)。
我們再回到那兩個AB選項：A:賬戶的當時收益率B:市場的賺錢效應。
一般人會重點關註B，然後稍微配合一下A。
簡單來說就是：根據市場的賺錢效應加減倉位，然後稍帶考慮一下自己當時賬戶的情況。
這個錯瞭嗎?當然錯瞭。
例子二：
真正執行市場賺錢效應進行倉位加減的誰?公募基金。
公募基金有個最大的前提：就是本質上不在乎當時賬戶的輸贏，反正輸瞭不是自己的錢。所以他們基本上不會受到凈值的影響而調整倉位。(註意，這裡是倉位，不是資金規模)。
很多人覺得公募基金不好，但事實上，買基金的人都知道，隻要堅持定投，基本虧不瞭。為什麼?因為普通人虧多瞭，就崩潰瞭，放棄瞭，要麼退出瞭，要麼修改策略瞭。而公募基金無所謂，該怎樣還是怎樣。
所以最後也基本都盈利能出來。
以上兩個例子，重點說明一個結論：交易系統中，倉位管理部分，一定要分清楚，你是關註A賬戶的當時收益率，還是關註B市場的賺錢效應。
絕對不要，AB混著來，也絕對不要AB同時都不關註。隻固定關註1個。
至於到底是選A還是選B,要根據你投身股票交易的期望來。
基本來說
關註A：賬戶的當時收益率
可以讓你的賬戶更加穩妥，攻守兼備，優點在於做的差的話，虧的不會太多。但缺點在於收益率在於可能很難出現奇跡。堅持A的難點在於耐心。因為對於收益率的關註，註定會發生，收益率決定你不能重倉，但是盤面賺錢效應特別好，你錯過的痛苦。以及在前期整個過程中的無聊。
但這個策略非常適合無法實時看盤的人，因為有其他事情做，就能填補無聊。
關註B：市場的賺錢效應的
會讓你的賬戶充滿刺激。優點：做得好，收益率無上限。(迅速崛起的人，通常都是這類策略中的幸運兒)，缺點：做得差(概率很大)，輕則不賺錢，重則腳踝站，能給你100萬能給你賠到10萬。
堅持B的難點在於困難時候的堅持。沒有人會不在乎自己賬戶的收益，尤其是賠錢的時候，這個時候，很容易信心崩潰，給你機會，你都不敢買瞭。
所以經常會遇到這種情況：重倉出擊都是賠，然後休息調整玩輕倉，把把抓到主升浪。實際上對賬戶的收益一點幫助都沒有。所謂盈虧同源，但是虧的時候重倉，贏的時候輕倉，這就悲劇瞭。
關鍵在於堅持。
前提二：分清楚勝率和賠率
當你設計倉位的時候，一定要記住一點，不要逆規則。
什麼叫逆規則：就是勝率這件事情上。很多新手喜歡追求一些高手的模式，什麼打二板，什麼十日線低吸龍頭股博反抽。
這些模式都很珍貴，但是並不神奇，屬於技術范疇。它背後是由倉位控制的。
關於勝率，我們要明白兩種情況的規則。
兩個角色：對弈型。那麼理論勝率是可以達到100%的。比如下圍棋。
多方角色：博弈型。基本上理論勝率是圍繞著50%浮動的。高手57%,菜鳥43%。比如鬥地主，三國殺，比如德州撲克。
舉個例子：假設泰森跟10000個小學生群毆。如果他能說服3000個小學生跟他一夥，那麼就會形成瞭對弈，憑借他碾壓的身體優勢，可以戰無不勝。那麼如果是各自為戰，泰森幹倒1000人的時候，剩下的9000人一定會集體圍攻他，最後的勝利者一定不會是泰森。因為他會首先成為10000人的攻擊目標。一個人的力量再具有碾壓性，都無法對抗一個群體，這個簡單的常識不需要再多講。拾荒網，專註短線技術技巧進階。
股票很顯然就是更加復雜的多方角色博弈。
所以，從長遠大數據來看，你的勝率一定是在50%上下浮動的。在這個事情上，你千萬不要有癡心妄想，企圖逆天。
勝率上無法突破，那你需要重點考慮賠率瞭。
股票中的賠率更加復雜。很多人在股票中理解的賠率是單隻股票的盈利率。實際上這個錯誤是錯的。
你必須理解的是：單隻股票的盈利除以你全部股票資金的盈利率。
這你就得時時刻刻關註倉位。
倉位設計一定要想一個辦法解決一個問題：如何在賺錢的時候，重倉；在賠錢的時候輕倉。這個解決辦法有很多種，關鍵在於你得沿著這個思路往下走。
不能在你的交易系統中，隻關心：如何尋找到會上漲的股票。(這是逆天的。)
總結一下兩點：倉位設計過程中，要重點關註兩個前提。
前提一：A:賬戶的當時收益率B:市場的賺錢效應。隻能固定關註一個，堅決執行。
前提二：理解勝率和賠率，通過倉位去調整它們。
前面部分講的是總綱，前提，相信很多不愛思考的同學看完之後，依然會覺得，道理我都懂，但是依然不知道該怎麼做。
其實，並不是道理你都懂，就像畫畫的時候，各種顏色的顏料。每一個顏色你都見過，但是你無法有序的把它們組合上色。
因為你內心沒有上色的邏輯和想法。
紅色代表著什麼?用什麼顏色襯托能夠更加突出?
這就是一步一步思維建立的過程。拾荒網，專註短線技術技巧進階。