高速公路如果不限速，交通事故肯定會大幅增加；股指期貨交易如果不限制價格波動幅度。勢必會發生投資者穿倉的惡性事件。 與股票市場的價格漲跌停扳制度相比，滬深300股指期貨的漲跌停板幅度有三點不同： 第一，兩個市場漲跌停板幅度的計算基礎不同，股票市場漲跌停板幅度是上一交易日“收盤價”的±10%；滬深300股指期貨合約的每日價格最大波動幅度為上一交易日“結算價”的±10%；收盤價是一個“時點價格”，股指期貨的結算價則是收市前某一個時間段的“加權平均價格”，同一個交易日的收盤價與結算價通常是不同的。 第二，滬深300股指期貨交易規則規定，最後交易日漲跌停板幅度擴大為上一交易日結算價的±20%.以便期貨市場的合約價格和對應的股票市場標的指數在最後交易日無縫對接。 第三，滬深300股指期貨交易規則規定，季月合約上市首日。漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20%。 「 拾荒網|10Huang.CN 」收集