出現連續同方向單邊市時，強制減倉措施是一種化解市場風險的有效措施。2008年“十一”長假後商品期貨暴跌行情中，國內三傢商品期貨交易所在多個品種上多次執行瞭強制減倉措施，該制度對國內期貨市場的平穩運行發揮瞭重要作用。但有些投資者因為對強制減倉措施準備不足而出現瞭種種交易風險。這裡提醒投資者註意以下幾點：
虧損頭寸參與強制減倉需要滿足一定的條件
客戶需要註意的是，並不是所有虧損頭寸在強制減倉時都會自動地被執行強制減倉。虧損頭寸欲參與強制減倉，投資者需要主動進行平倉申報，且持倉虧損要達到一定的幅度。
《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》對“申報平倉數量的確定”有如下規定：申報平倉數量是指在D2交易日收市後，已經在交易所系統中以漲跌停板價格申報未成交的、且客戶合約的單位凈持倉虧損大於等於D2交易日結算價10%的所有持倉。客戶不願按照上述方法平倉的，可以在收市前撤單。
投資者應關註強制減倉可能給帶來的風險
A、盈利頭寸參與強制減倉帶來的風險
虧損頭寸參與強制減倉，自然對應有一部分盈利頭寸也被強制減倉。提醒投資者註意的是，在實際操作中，隻對盈利頭寸按照盈利的大小進行區分，而不區分是投機頭寸，還是套保或套利頭寸。
有些投資者會采取一些相應操作以避免被強制減倉的不利影響。例如，為瞭防止盈利頭寸被強減，投資者往往選擇在交易所可能會采取強制減倉的那個交易日，進行將盈利頭寸先平倉，再重新開倉的操作，以讓自己的盈利頭寸不構成被強制減倉的條件。
B、套保、套利頭寸可能被強制減倉所帶來的風險
如果股指期貨市場啟動瞭強制減倉措施，那麼在股指期貨市場持有的套保頭寸或套利頭寸，就有可能會被強制減倉。由於股指期貨收盤的時間比股市晚15分鐘，在執行強制減倉時股市已經收盤，此時將導致套保的股票現貨頭寸、或者套利的另一方向頭寸處於風險暴露狀態。因此，套保者或套利者千萬不要認為自己的風險已經鎖定，就可以不用再關註市場的變化情況瞭。