上調存款準備金率帶來的股指期貨交易機會
從2011年1月份至今，央行已經連續12次上調存款準備金率。存款準備金率從最初的15.5%上調到歷史新高21. …
股指期貨
股指期貨單邊介入策略應用細節
單邊交易策略能否成功執行，與參與者的風險承受能力、策略具備潛在收益的依據、模型參數及績效評價的動態跟蹤、資金管 …
如何看股指期貨最後15分鐘走勢
股指期貨自去年4月16日上市以來，已經一年多瞭。最近我們對股指期貨市場自上市以來的數據進行瞭簡單的統計，發現瞭 …
T+0實現期現套利完美對接
4月5日，隨著國內首批跨市場交易型開放式指數基金(ETF)滬深300ETF 正式發行，如何利用上交所版的華泰柏 …
IF滬深300股指期貨交易交易中時間周期的選擇
時間周期的重要性 時間周期的運用在股市和期市中存在較大差異，這主要由於期貨的交易機制決定的。在期貨中的保證金杠 …
中金所正研究指數期權及外匯衍生品
日前舉行的“第三屆上海金融論壇”上，中國金融期貨交易所研發部總監張曉剛透露，目前中金所正在進行第二隻股票指數期 …
分紅期到來期現價差將快速收縮
在海外市場上，股指期貨的期現價差或者合約間的跨期價差往往呈現一定的季節性規律，即某些月份的期現價差或者跨期價差 …
IF滬深300股指期貨交易期現套利模式的應用
期現套利分為兩種模式：在純粹多頭或空頭合約結構環境中，通過現貨部位小幅動態調整、期貨合約向前展期形式，來獲取紅 …
參與IF滬深300股指期貨交易慎用市價指令
股指期貨遠期合約IF1109在7日開盤時出現價格大幅偏離節前收盤價，以接近跌停的價格低位成交的行情，此後價格又 …
股指期貨支撐線的趨勢性提示
股指期貨運行到目前這個態勢，大傢紛紛在猜測上證指數是在2610點附近做雙底展開上升行情或者是破位下行尋找新的支 …