股指期貨交易結算準備金餘額是如何計算的
在《中國金融期貨交易所結算細則》中，當日結算準備金餘額具體計算公式如下： 當日結算準備金餘額=上一交易日結算準 …
股指期貨
三大因素造成股指期貨升貼水現象
在中金所舉辦的第九期套期保值研修班上，境內外衍生品專傢認為，在股指期貨交易中，股指期貨升貼水皆是正常現象。一般 …
IF滬深300股指期貨交易合約移倉手續費和沖擊成本分析
股指期貨由於其本身的現金交割制度，投機資金理論上不需要像商品期貨一樣在到期前進行移倉行為，但出於對流動性和合約 …
利用IF滬深300股指期貨交易基金可高效應對現金流沖擊
在中金所舉辦的第十二期股指期貨套期保值研修班上，國泰君安證券金融工程首席分析師蔣瑛琨表示，在我國，基金公司缺乏 …
基於股指期貨價量變化進行短期擇時
價格發現是股指期貨最主要功能之一。除股指期貨盤中對指數具有顯著價格發現作用外(領先1-2分鐘較為顯著)，股指期 …
股指期貨建倉堅持三條原則：金字塔式開倉交易
股指期貨的交易原理源於股票市場，投資方式同樣以賺取價差收益為目的。考慮到股指期貨作為金融期貨，合約設計中的期貨 …
從套期保值基本原則看股指期貨套保風險
套期保值是以回避現貨價格風險為目的的期貨交易行為。要實現這一目的，通常要求投資者在期貨市場買進或賣出與現貨資產 …
股指期貨開盤1分鐘套利機會最多
隨著股指期貨市場日趨成熟和套利參與者的增加，期現套利機會的持續時間越來越短。如何在第一時間捕捉到套利機會？市場 …
股指期貨連續貼水下的行情特點
從價格發現功能角度來說，股指期貨貼水說明市場對遠期看淡，但這隻是對特定的時間階段有效，並不能合理的解釋所有的市 …
利用IF滬深300股指期貨交易規避股票交易風險
專傢在財富課堂上教你— 按上半年低點2319點計算，上證指數今年以來下跌瞭29%，在巨大的系統性風 …