“海龜法則”的由來1983年，著名商品投機傢理查德·丹尼斯為瞭弄清楚偉大的交易員是天生造就的還是後天培養的，而招募瞭13個人，向其傳授期貨交易的基本概念以及自己的交易方法和原則。參與此項實驗的13名學員被稱為“海龜”，並且在實驗開始後的4年中，他們取得瞭年均復利80%的收益，該試驗也成為交易史上最著名的實驗。丹尼斯也證明瞭以一套簡單的系統和法則，有很少或者根本沒有交易經驗的人也能成為優秀的交易員。原本，參與實驗的海龜商定在其簽署的10年保密協議結束後也不會將理查德·丹尼斯的交易方法和法則泄露，但是，仍有個別海龜未遵循承諾，將“海龜交易法則”放在網上販賣。為瞭阻止這一行為的獲利，原版海龜柯蒂斯·費思和阿瑟·馬多克決定將海龜法則免費公之於眾，由此，也就誕生瞭現在市面上能為大傢所見的《海龜交易法則》。
什麼是海龜系統海龜交易系統是這樣一個良好的機械交易系統，它包括瞭交易的各個方面，對於你在交易中必須制定的各項決策都會給出答案，使你更容易進行一致性的交易。一個完整的交易系統包含瞭成功的交易所需要的每項決策：市場——買賣什麼頭寸規模——買賣多少入市——何時買賣止損——何時退出虧損的頭寸離市——何時退出盈利的頭寸策略——如何買賣市場——買賣什麼以上，也可以得出海龜交易系統的特點：①海龜法則覆蓋交易的各個方面，是一個完整的交易系統。②出於系統的完整性，所以交易者沒有一點主觀想象決策的餘地，故而這是一個機械化的交易系統。③海龜系統經檢測是一個可以實現盈利的系統。如果你忠實於你的系統，那麼在交易中你將不再膽怯，也不會因一長串的虧損或巨額盈利而內心波瀾。海龜的非賭徒原則1、不計較一時的成敗，關註長期勝算當你建立交易系統時，要考慮的是長期的盈利，而非短期的成敗。哪怕你隻有50.001%的勝算，這多出來的0.001%隻要一直做，放到足夠長的時間裡，就是一個天文數字。因此，交易中出現的虧損並不意味著你的交易業務不過關，也不意味著決策失誤，它不是真實的損失，是誘餌，是必要的成本，是長期的收益。收益為正的交易系統都是值得堅持的，有失敗，有逆境，不拋棄，不放棄。2、做好風險管理，保住老本方能千秋萬代保本求生，是一切交易最基本的出發點。所以，不要將所有的雞蛋都放在一個籃子裡，在晃來晃去的那個籃子裡要少放點。在交易市場中，籃子的晃動程度，就叫做平均真實波幅（ATR），根據晃動程將資金進行合理分配，是一類經典的方法，叫做由波動性調整交易量。利用ATR可以很好的進行止損止盈、倉位管理等，這裡我們說說倉位管理。假若每個市場1萬元，除以相應市場的每股平均波幅，就可以得到你每個市場應該買入的頭寸額、股數或合同數。而海龜法則建議開一個頭寸的大小，應該是1ATR=你總資金1%的波動。也就是說，如果你的賬戶裡有1萬元，波動1%即為100元，此時若你開倉，在波動1ATR的情況下，你就賺的100或虧損100。依照此方法，將避免你因為一時沖動而做出的非理智的加倉。3、堅定不移，願賭服輸趨勢跟蹤、風險管理、真實平均波幅等等很多類似的概念與策略，其實早就人盡皆知。所以海龜並非贏在“知道”，而是贏在“做到”。想要“勝算”變成真金白銀，就應當給足時間和空間，而不是一失敗而攜款潛逃。4、所有的等待與堅持，都是為瞭抓住趨勢捕捉到趨勢的人，才能在交易中賺大錢。正所謂狹路相逢勇者勝，不要擔心行情漲勢過快，會有泡沫，也不要畏懼跌勢過久，會逆轉。你隻需嚴格按照最初設定的止損點來決定你的進出場，敢於堅持，勇於亮劍。《海龜交易法則》以淺顯易懂的語言闡述瞭行為金融學的一些原理如何用於交易和影響交易，同時，它也告訴所有的交易者，重要的不是交易系統而是你貫徹交易系統的能力。最後，提醒諸位的是，請把你的交易精力放在當年的交易上，忘記過去和未來，有信心有紀律連續地應用你所學到的法則吧，這就是海龜們作為交易員成功的秘訣。拾荒網你的炒股專傢